郵儲銀行信用風險管理創新范文

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摘要：分析了郵儲銀行信用風險管理存在的問題，從創新信用風險管理理念、優化信用風險管理體系、完善信用風險管理機制和創新信用風險管理技術四方面探討了郵儲銀行信用風險管理創新策略。

關鍵詞：信用風險；管理；創新；理念；體系

信用風險是金融領域的核心風險，銀行作為最重要的金融中介機構之一，信用風險管理是其永恒的課題。新形勢下商業銀行信用風險呈現隱蔽性、滯后性、多發性等特點，更加前瞻、有效地開展信用風險管和提升風險防控能力，是中國郵政儲蓄銀行（以下簡稱“郵儲銀行”）亟待認真思考、著力解決的問題。

1郵儲銀行信用風險管理存在的問題

1.1信用風險管理理念陳舊，前瞻性不足

當前，郵儲銀行信用風險管理的理念比較陳舊，以不良貸款率這一靜態指標作為衡量風險水平高低的依據，重表面結果，而輕過程管理；激勵考核以經營發展指標為主，重短期利益，而忽視潛在風險隱患；對信用風險管理的認識停留在部門或崗位職責的層面，對信貸市場分析和行業研判不足，對客戶準入時的風險甄別能力不強,信用風險管理以準入時授信決策和發生風險后的處置為主，前瞻性、預測性不足，全流程管理的理念尚未形成。

1.2信用風險管理體系有待健全完善

尚未形成全行統一的風險偏好，部分業務集營銷、風控、審批、貸后、運營等職責于一身，承擔授信審批、風險模型及審批策略開發等核心風控職責；分支機構信用風險管理基礎弱化。內部控制、有效制衡、垂直獨立的信用風險管理體系有待完善

1.3信用風險管理機制有效性不強

當前郵儲銀行信用風險管理主要是通過貸前、貸中、貸后環節的分離制衡開展，前中后臺各管一段，對信用風險的識別和管理相對割裂，全流程管理的機制尚未形成，管理措施提法多，落實少，沒有形成合力，基層執行難，風險管理有效性不強。

1.4信用風險管理技術創新不足

在內外部約束條件下，投入的各類資源和精力優先用于業務發展，風控資源配置相對于管理資產規模嚴重不足，缺乏專職的信用風險管理人員，缺乏專業隊伍培養的持續性、穩定性；在提升信用風險管理技術手段方面的投入不足，系統少、工具缺，管理以“人控”為主，“機控”能力不強，不能適應郵儲銀行業務發展需要。

2郵儲銀行信用風險管理創新策略

2.1創新信用風險管理理念

2.1.1樹立均衡性理念信貸資產的配置要嚴格遵循風險動態均衡的理念，信用風險基本貫穿于銀行的所有資產業務，郵儲銀行在資產業務的經營中既不能厭惡風險，也不能追逐風險。要樹立風險動態均衡的理念，對各類資產業務的規模和風險暴露都要進行動態的識別和計量，判斷風險的大小，研究如何分散風險，為業務提供相應保障的同時，科學追求風險與收益的均衡。

2.1.2樹立一致性理念前中后臺對風險的認識要有一致性標準，而不是從具體崗位、具體條線、具體業務去看待風險；要確立并傳導全行統一的風險偏好，各業務條線都要服從并執行全行統一的風險偏好，按照授信制度的要求對業務進行信用風險的評估和評判，防止由于前中后臺各環節對風險認識的不一致，形成內部制約和矛盾。2.1.3強化全流程理念要把信用風險的識別、計量、決策、處置貫穿于整個業務流程中，要讓風險意識根植于全行每位員工心中，風險控制和制衡貫穿于全部業務的每個流程。

2.1.4強化獨立性理念對信用風險的控制管理，要建立獨立于業務部門、獨立于經營層的垂直管理體系，逐步在總分行層面設立首席風險官，形成垂直、獨立的全行信用風險管理體系。

2.2優化信用風險管理體系

2.2.1完善信用風險管理體系一是進一步厘清職責邊界。根據流程銀行經營管理理念和國內外先進銀行的經營管理經驗，明確前中后臺各部門職能，前臺部門職責核心在于營銷獲客和客戶服務，中臺部門職責核心在于風險控制和監督制衡，后臺部門責任核心在于支撐保障和再監督，三道防線守土有責、各司其職，方能形成系統合力，共同實現信貸業務健康、持續發展的目標。授信管理部要統一規范業務流程，避免部門間割裂管理，消除不同產品的套利空間與管理漏洞。二是回歸信貸基本邏輯，堅持專業盡職、分離制衡原則。事業部內嵌式審查審批和信貸工廠模式審核審批工作應在統一管理下進行，由專業風控部門負責制定審查審批標準和質量要求，并對審查審批質量進行監督考核，確保審查審批的獨立性，切實發揮二道防線的作用。三是建立全行統一的風險偏好。明確評級標準、風險限額測算、授信方法、風險模型等核心風控環節由專業風控部門負責。加強統一評級和統一授信管理，明確零售信貸業務均應納入全行統一的內部評級和統一授信管理體系，防范超額授信風險，統一全行風險偏好。四是逐步實現授信管理對信貸業務風險的直接防控。對監測發現的信用風險較大的產品、機構等，上級機構授信管理部可直接采取措施緩釋風險。

2.2.2建立差異化信用風險管理體系近年來，郵儲銀行在授信業務特別是零售信貸領域產品創新層出不窮，而圍繞授信審批、授信管理流程進行創新往往是焦點。要改變無序創新、標準尺度不統一的問題，就必須緊密圍繞信用風險管理的核心環節——授信審批與授信管理，以客戶群為中心進行差異化流程設計。以客戶群而不是產品維度設計信用風險管理流程，一方面在于保持尺度、標準的相對穩定，另一方面在于維度固定且劃分合理，避免了多樣化的審批標準，有利于營銷和客戶維護。郵儲銀行客戶群體可以劃分為三類：個人客戶、小微型企業客戶、大中型公司客戶。一是個人客戶以標準化線上作業為主。在滿足電子化傳輸、信用信息公開與真實的情況下，可以在線申請、在線審批，高效、快速地提升客戶體驗。但不容忽視的問題是，線上業務關于貸款用途真實性的把握和資金流向的監控難度較大，應該在流程優化時，提前設計貸前申請、貸中審批、貸后管理環節，有相應的風控規則或模型進行監測與控制，滿足監管與行內管理的合規要求。二是小微型企業客戶實行線上線下相結合。小微型企業客戶兼具大中型公司客戶和個人客戶的部分特征，金額總體不高、客戶分散，但其以經營為主的特征決定了授信決策相關信息的復雜性和多元性，特別是在法人客戶社會信用體系建設尚不完善時，其經營、財務等數據具有欺詐性的典型特征，不宜依賴模型進行自動審批。對這類客戶的信用風險管理體系優化重點體現在兩個節點：首先是對信貸業務的全部環節進行梳理，以風險控制的相關性為判斷原則，刪除不必要的環節，整合功能性質相似的環節，關注實質風險點。其次是適應銀行由信用中介向信息中介職能延伸的需要，采用電子化的流程作業模式，借助內外部大數據信息輔助授信審批和授信管理，同時仍要堅持線下溝通與營銷調查，掌握客戶的真實情況，動態管理客戶風險。三是大中型企業客戶以線下作業為主。大中型企業客戶貸款需求相對復雜，風險維度多，完全依靠線上申請較難符合實際需求，仍要依賴線下調查與貸后管理，流程優化的核心在于授信審批等風險決策環節可以適度前置，采取平行作業、動態授權等方式，貸后管理也可一定程度上與后續業務的貸前調查相結合開展?？傊?，信用風險管理與決策集中、客戶營銷與關系維護下沉是數據信息時代商業銀行發展的必然趨勢。需要重新對總、分行信貸管理職能進行劃分，針對不同類型的客戶開展分層審批、分層管理，做到集中與分散相結合。

2.3完善信用風險管理機制

2.3.1完善信貸資產組合管理一是進一步細化行業限額、產品限額和區域限額管理措施。在目前已經實行的剛性限額的基礎上進一步實行動態的、均衡的、以風險敞口平衡為主的限額管理措施；強化對問題貸款退出的激勵約束機制，對主動退出風險客戶、風險項目而影響當期績效的分支機構給予適當的考核補償，以此提升基層分支行對客戶風險變化的敏感度。二是強化信用風險資本敞口管理。建立以客戶為中心的價值貢獻考核體系，增設逾期貸款、關注類貸款等過程考核指標，要在全行形成以資本占用為考核導向的績效考核體系。對各分行不能過多考核利潤，要對經濟增加值、風險調整資本回報率等指標加大考核權重，形成資本約束、風險結構均衡的合理業務布局。三是完善內部資金轉移定價調控機制。增強客戶經理對信貸成本變化的敏感性，通過利益的動態調整來激勵和主導客戶經理對風險的追逐或規避，要將風險要素內化到激勵約束機制中，形成以客戶為中心、有效平衡風險收益的客戶經理績效考核機制。

2.3.2建立信用風險的前瞻性防控機制一要梳理信貸流程中的主要風險點，完善預警模型；二要推進風險監控預警平臺建設，實現客戶信用風險統一監控，提高潛在風險的有效識別能力；三要建立風險預警剛性控制機制，對風險信號實行分級管理，提高風險化解處置能力。

2.3.3構建信用風險管理協同機制一是提高制度的協同執行力。加強對評級推翻率和評級違約率兩項指標的監測，對初始評級合理性形成有效監督；加強審批質量考核全面評價，督促審批人員加強對相關審批標準研究，準確把握實質性風險點；加強放款審核，確保放款條件在放款前有效落實；加強押品管理，動態評估押品價值評估方法和流程的有效性，加強押品抵押過程中的全流程跟蹤；要特別重視貸后（投后）管理。貸后管理能進一步推動管理協同整合，提高信貸全流程效率，并推動風險分類、授信審批、放款審核等后續作業流程充分利用貸后檢查成果，形成信貸全流程的管理合力。二是培育全員協同一致的信貸文化。根據信貸經營規模擴大和信貸業務復雜性提高的需要，配備不同資質水平的信貸經營管理人員，并確保不相容崗位的相對獨立和有效制衡。加強對全體信貸從業人員的一致性培訓和信貸文化宣講。增強全體信貸從業人員的底線意識、合規意識；開展信貸文化教育，宣講職業道德，總結信貸規律，汲取經驗教訓。

2.4創新信用風險管理技術

2.4.1以客戶為核心建設統一的業務系統在郵儲銀行內部，已按照業務品種、工作模塊、管理需要開發了多個信息系統，但對各條線業務系統的整合和開發進展緩慢。一方面是因為技術上的原因，如歷史數據如何與新系統無縫銜接，歷史數據缺失如何彌補；另一方面是內部業務分割的結果。從業務管理拓展角度上講，郵儲銀行更多關注信息系統對本部門業績提升的便利程度、充足程度，但往往很少顧及業務條線相關部門的需求。這些相互獨立的業務系統導致同一個客戶的風險信息割裂、分散，無法形成統一、有效的管理模式。為了更好地適應未來業務拓展與管理的需要，必須強調客戶信息整合的重要性，有必要將現行分散在各個部門之間的業務系統進行有效整合，以客戶為核心將所有相關業務系統的信息進行整合。整合的目的是為了更好地利用現代工具分析客戶信息的價值，更加有效地開展客戶維護和信用風險管理工作。

2.4.2打造基于大數據分析和人工智能技術的智能風險監控預警系統一是對內外部數據進行清理、接入、整合、共享；開發建設風險監控預警系統的前提是統一的數據采集、分析及應用管理。應在保證數據信息安全和使用規范的前提下，采集、整合行內外各項數據源，包括各項業務數據、客戶信息、外部經濟、工商稅務、海關、環保、涉訴、征信、媒體數據等。二是開發預警工具和預警模型；智能化的風險預警模型按照自下而上、自微觀而宏觀的順序可劃分為四個層次：債項層信用風險、客戶層逾期風險、客戶生態圈層關聯風險、中宏觀場景層系統性風險（見圖1）。三是建立完善與智能化風險預警體系相適應的管理機制、組織架構、制度流程以及管理團隊。四是在業務全流程中開展風險監控預警的具體應用，包括客戶風險畫像在貸前貸中及貸后環節的應用、智能化審批決策、風險客戶識別及自動預警等。五是風險預警系統部署。以上五個方面共同構成了智能風險監控預警體系，如圖2所示。

3結語

黨的報告指出，要推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟的深度融合。當前，金融科技的應用水平正在成為金融企業核心競爭力的重要體現。郵儲銀行應加快金融科技在信用風險管理領域的應用，使技術創新更好地服務于管理創新，從而實現風險可控前提下的可持續發展，增強服務實體經濟的能力。

參考文獻

1吳曉東．“去杠桿化”條件下的商業銀行信用風險管理．現代國企研究，2018，1（下）

2劉呂科．新形勢下商業銀行信用風險管理的思考與建議．銀行與信貸，2017，9

3袁媛．金融科技與銀行信用風險管理研究．中國金融，2018，9

4吳翔宇．從信息不對稱看商業銀行信用風險的產生及防范．時代金融，2017，3

5潘迎春．商業銀行信用風險形成原因及對策——以某商業銀行為例．經濟論壇，2017，10

作者：袁媛劉生平朱良賢陳卓趙琴單位：中國郵政儲蓄銀行