金融科技在金融風險管理中的應用范文

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摘要：快速發展的金融科技正在改變傳統金融生態，引發金融業的變革，其在提升金融服務效率、創新金融產品、助力防范金融風險方面深受矚目。本文從人工智能、大數據和區塊鏈技術三個方面深入探討了金融科技在金融風險管理中的應用。研究表明，新時代經濟增長模式轉換下，應該充分利用金融科技升級金融風險動態預警、監測機制，守住不發生系統性金融風險的底線。

關鍵詞：新時代；金融科技；金融風險；風險預警；監管科技

一、金融科技的內涵辨析

金融科技（FinTech）是當下最炙熱的話題之一。一般來說，金融科技是指生物識別、人工智能、云計算、大數據和區塊鏈等新興技術在金融領域的創新應用，形成的以金融科技為支撐的經營和服務模式。金融穩定理事會（FSB）認為，金融科技通過創新金融產品、服務流程和業務模式，將對傳統的金融市場、金融行業和金融機構產生深遠的影響。近年，隨著金融科技的迅猛發展，已開始改變傳統金融生態，引起金融各業的變革，進而提升金融效率、創新金融產品、優化金融服務。金融科技的創新發展符合我國國家戰略的需要。早在2016年，國務院就了《“十三五”國家科技創新新規劃》，明確提出要促進科技與金融深度融合，提升供給側產品質量和服務水平。“金融+科技”在國家政策導向下逐漸融合，為新時代中國高質量經濟增長提供動力。此外，我國央行也高度重視金融科技的發展，于2017年率先成立了金融科技委員會，其目的是加強對金融科技的研究和統籌規劃，引導金融科技有效地服務實體經濟。從幾年前火熱的互聯網金融，再到如今炙熱的金融科技，有人認為這只不過是新瓶裝舊酒，其實他們還是存在本質區別。互聯網金融是通過提供新的融資渠道，從而實現商業模式的創新，突出表現為將一些傳統金融線下業務轉移到線上運營，實現了金融業務互聯網化，但是互聯網金融并未從根本上改變金融業的底層生產力。而金融科技則以科技為中心，以金融為對象，偏重技術創新，驅動人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等科技在金融服務和產品上的應用。金融科技將催生新的金融生產力，將對傳統金融的經營模式、風險管理等帶來顛覆性的改變。從“互聯網金融”到“金融科技”，都是供給側改革在金融行業落地的體現，金融業的改變已經從外在渠道升級向更深層次的技術創新發展，金融科技以數據和技術為核心驅動力，不斷創造便捷性、低成本、普惠性和智能性的金融產品和服務，滿足人民日益增長的美好生活需要。

二、金融科技促進金融業的變革與發展

“金融+科技”并非簡單的物理疊加，而是能夠形成深度化學反應。當前，金融科技以大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等創新型的技術為基石，以金融業務為載體，正在改變著金融傳統經營模式，并成為金融業轉型的最強的推動力。

1、人工智能提高服務效率金融或商業活動中產生的海量數據，包括結構化數據和非結構化數據，要將這類數據轉化成可讀性、可視性和交互性數據，非人工智能莫屬。人工智能技術對原始數據進行深入挖掘、加工判斷后，提取有效數據信息再反饋給金融機構，為經營轉變、產品創新提供科學決策，進而驅動金融智能化發展。目前，智能投顧是人工智能在金融投資領域的重要落地成果。智能投顧是基于資本資產定價模型、套利定價模型等組合投資理論，運用相關算法，為不同風險偏好的用戶提供智能化和自動化的投資組合決策或資產配置建議。招商銀行推出的“摩羯智投”、工商銀行的“AI投”都是基于人工智能技術開發而來，此項業務已取得了可喜的業績。國內中信證券、海通證券和華泰證券等大型券商也紛紛搭乘人工智能的金融科技的東風，布局人工智能應用，在智能投資顧問、智能客服、量化交易、智能投資研究和智能風險控制等領域取得了顯著成績。

2、大數據提升精準營銷能力大數據技術對金融活動中產生的結構化、非結構化（文本、圖像和語音）等格式多樣的數據進行采集、分類存儲和深度挖掘，從中發現新知識、創造新價值、提升新能力。大數據技術不僅對人工智能的發展形成支持，同時在金融領域開辟了金融服務新范式，在客戶認證、精準營銷、融資授信決策、風險控制和量化交易等領域發揮越來越重要的作用。目前國內商業銀行、證券公司和保險機構都在大力推廣移動客戶端，其均在借鑒阿里巴巴和騰訊公司的經驗，希望通過移動平臺獲取客戶的多維度數據，繼而運用大數據技術分析客戶身份信息和消費行為數據，深入挖掘客戶消費習慣、支付偏好和風險特征，對客戶構建包括社會、經濟、健康、行為、信用和產品等全方位畫像，以客戶體驗為中心，提供定制化的金融產品和服務，實施精準營銷和交叉營銷。

3、區塊鏈技術改變金融生態區塊鏈是去中心化的分布式記賬系統，能夠重構金融行業底層架構，在結算清算、跨境支付、票據交易和供應鏈金融等領域推廣應用，將構建一種全新的金融基礎設施，徹底改變現有金融生態。

（1）提高清算結算效率。金融機構現有的清算結算架構、業務流程都存在很大差異，涉及諸多人工操作環節，極大地增加了業務的時間和經濟成本，且容易出差錯。金融機構建立以區塊鏈技術的網絡，網絡中每個節點（金融機構）向下一個節點發起轉賬交易時，向全網通知，獲得下一節點的認可才能完成交易。基于共識算法和密碼學原理，交易過程和清算過程防止篡改，實時同步完成。區塊鏈技術的應用將大大降低交易成本，提高資金結算清算效率。

（2）跨境支付結算。金融機構可以借助區塊鏈技術，繞過中轉銀行，打造點對點的支付方式，完成跨境支付結算。區塊鏈技術不但減少了中間環節的中轉費用，還能實現全天候支付、實時到賬，加快了跨境支付的結算速度。由于區塊鏈安全、透明、低風險的特性，減少了信息不對稱和不確定性，使跨境交易雙方都積極參與區塊鏈平臺完成貿易支付結算，資金能夠迅速到賬，從而提高資金利用率。

（3）票據交易。近幾年來，我國票據市場曾暴露出諸多問題。如在票據交易過程中，假票據、克隆票據層出不窮，且票據到期后，持票人很難及時獲得承兌資金。此外，由于信息的不對稱和監管的缺失，造成票據交易存在大量的套利機會，一些票據中介利用高杠桿、期限錯配、違規代持等手段進行套利交易，加大了市場風險。票據市場引入區塊鏈技術可保證鏈上票據的真實性和完整性，避免信息不對稱，引發違規套利的風險事件。通過共同的算法解決信任問題，將智能合約嵌入區塊鏈中，保證承兌人及時、自動將資金劃入持票人賬戶。監管機構可以成為票據市場區塊鏈上的某一節點，參與見證票據發行、流通和交易全過程，實現鏈上合規審計，從而提高監管效率，降低監管成本。

（4）供應鏈金融。供應鏈金融是由金融機構、上下游供應商等多主體參與構成，其具有信息不對稱、信用機制不完善等典型特征。將區塊鏈技術嵌入供應鏈金融業務中，可以對參與主體的信用溯源、穿透，減少人工紙質作業，通過智能合約控制供應鏈流程，使資金流轉過程數字化、程序化和自動化，為銀行和經濟全產業鏈上下游提供一站式融資管理服務。

三、金融科技助力金融風險防范

2017年4月，在維護國家金融安全集體學習中指出“金融活、經濟活；金融穩、經濟穩”。金融科技通過創新激活金融行業的潛能，優化業務模式，使其更加有效地服務于實體經濟。當前我國面臨著貿易摩擦、去杠桿、房價非理性波動等錯綜復雜的經濟環境，尤其還存在一些“金融亂象”。如何運用金融科技維護金融穩定，防范系統性金融風險，保證經濟平穩增長，是擺在新時代高質量經濟增長轉換過程中的重要課題。金融科技的創新并沒有改變傳統金融風險的隱蔽性、傳染性、突發性、破壞性等特征，相反，由于信息技術的廣泛應用，其帶來的風險可能涉及面更廣、擴散速度更快、溢出效應更強。但這并不妨礙金融科技在防范金融風險中發揮重要作用。金融科技可以憑借大數據技術、云計算、人工智能、區塊鏈等技術為金融風險管理提供新的風險管理技術和手段。

1、大數據技術全覆蓋風險管理的維度數據是金融風險管理過程中不可或缺的信息源，只有提供全面信息，才能做出高效的金融風險決策。因此，數據獲取尤其重要。金融機構需要及時并準確地收集客戶數據、交易數據、合同數據、市場行情數據、產品數據、財務數據、操作行為數據、抵質押品數據、機構行為數據等，在此基礎上實現精細化歸類管理。傳統的金融風險管理主要依賴低頻數據，隨著金融交易活動的活躍和頻繁，高頻數據的獲取和處理越來越成為微觀金融風險管理的重要依據。運用大數據技術跟蹤證券、期貨等金融市場實時交易數據，并進行異常分析，獲取具體時間點的異常下單、委托事件，能觸發交易系統或監察系統的實時預警和風險防范。此外，大數據技術在輿情分析方面具有得天獨厚的優勢，運用爬蟲技術抓取社交網站、新聞論壇等文本數據，并運用Python或R語言處理和算法實現分詞、語義分析、特征提取、關聯和情感分析，進而對市場負面輿情跟蹤預警。系統性金融風險影響因素極多，既有來自金融系統內的資產期限錯配、非理性波動，又有來自宏觀經濟不平衡，還受國際經濟因素影響。憑借大數據技術可以獲取全方位的數據信息，運用數理統計方法，分析他們相互影響、相互作用和相互溢出的路徑，為防范系統金融風險提供科學決策。

2、人工智能提高風險管理的效率和精度人工智能的應用將金融風險監管與預警提高到空前的水平。首先，金融風險和金融危機的爆發雖然是小概率事件，但其產生是有標志性特征的，存在一定規律，人工智能技術可以幫助人們從諸多現象中發現“灰犀牛”特征，提前做好風險防范。其次，人工智能通過大數據挖掘，結合貝葉斯、邏輯回歸、SVM、深度神經網絡等機器學習方法，可以更好地對金融風險進行預測，對風險交易和違規行為做到智能監控，提升金融風險識別能力。再次，人工智能通過生物識別、圖像處理、視頻跟蹤和監控、魯棒統計學和模型擬合等先進技術，綜合運用于抓取、分析、判別監管對象的風險狀態并進行預警。最后，人工智能的突出優勢是深度學習和大數據的融合，它能在大量金融市場瞬息萬變信息中，捕捉風險源，為風險管理提供科學決策。

3、區塊鏈技術防范金融風險

（1）區塊鏈技術在防范信用風險方面具有得天獨厚的優勢。區塊鏈平臺具有開源、透明的特性，所有參與者通過加密、去中心化的賬本，確保交易歷史是可靠的、沒有被篡改的，解決了信息不對稱和信息不確定性的問題，增加了多主體參與者的信用水平，降低了區塊鏈內發生信用風險。基于區塊鏈技術的互聯網理財、P2P平臺則能杜絕跑路、欺詐等事件發生，保護投資者的利益。

（2）區塊鏈有利于降低技術風險。傳統的交易所或銀行等金融機構均有一套中心服務器，一旦中心系統出現故障或被攻擊，就可能導致全體網絡癱瘓，無法正常交易。而區塊鏈是多節點分布，即使某一節點服務器出現故障，也不會影響其他節點交易記賬，且每一節點都會完整地保存區塊鏈上的數據信息，不存在損毀現象。所以，區塊鏈技術可以有效防范技術風險帶來的沖擊。

（3）區塊鏈技術有利于降低操作風險。區塊鏈平臺上每一個節點上的交易、轉賬和記錄都向全網，若某一節點出現操作錯誤，就得不到其他節點確認，所以必須修改至無誤為止，才能記錄到區塊鏈上。此外，區塊鏈平臺可以嵌入智能合約、程序化、自動化交易，減少人工操作，繼而降低操作風險，提高合規監控效率，實現智慧風險管理。

（4）區塊鏈能夠滿足金融監管和審計要求。區塊鏈上記錄的金融交易信息具有透明、可追溯、不可篡改的特點，因此，任何交易信息一旦完整地記錄到區塊鏈上，都將永久保存且無法變更。這有利于監管和審計部門核查資產交易路徑、公允價值、杠桿大小，期限有無錯配，實施穿透式監管，防止金融風險交叉傳染。

四、結語

金融科技不僅在促進金融業變革，防范金融風險方面大有作為，也有可能誘發金融風險。因此，既要全面地評估區塊鏈、人工智能等金融科技在金融行業中的應用及其影響，也要加強金融科技與監管有機結合，形成監管科技；升級金融風險動態預警、監測機制，不斷提高金融科技識別風險能力，以便對風險隱患做到早預警、早防范，盡最大可能將潛在風險消滅在萌芽狀態，從而守住不發生系統性金融風險的底線。

參考文獻

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作者：嚴偉祥 孟德鋒 單位：南京審計大學