科技賦能如何提升信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力范文

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隨著金融科技的迅猛發(fā)展及科技投入的不斷加大，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作正由人工經(jīng)驗(yàn)判斷階段向系統(tǒng)智能分析階段加速邁進(jìn)。同時(shí)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)日益嚴(yán)峻復(fù)雜，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，商業(yè)銀行必須認(rèn)清形勢(shì)、積極應(yīng)對(duì)。

銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控面臨的形勢(shì)

金融資產(chǎn)擴(kuò)張亟需建立信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制。2019年，山東省地區(qū)生產(chǎn)總值7.1萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)總量居全國(guó)第三，近十年增幅達(dá)107%，翻了一倍多。與之相應(yīng)，近十年山東金融機(jī)構(gòu)信貸規(guī)模也在加速擴(kuò)張，截至2019年年末，金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額10.5萬(wàn)億元、貸款余額8.6萬(wàn)億元，近十年增幅分別達(dá)198%、215%，加上近年來(lái)其他表外業(yè)務(wù)、類信貸業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，信用資產(chǎn)總量的增長(zhǎng)更為迅猛。隨著信貸規(guī)模的擴(kuò)張、客戶數(shù)量的增多、業(yè)務(wù)品種的豐富，信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)量和種類也呈幾何級(jí)數(shù)增加，對(duì)銀行的數(shù)據(jù)處理分析能力提出了空前挑戰(zhàn)，迫切需要建立長(zhǎng)期性、可持續(xù)運(yùn)作的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作機(jī)制。金融形勢(shì)復(fù)雜多變導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度升級(jí)。山東經(jīng)濟(jì)總量大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以資源型、重化型為主，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全部工業(yè)的70%，新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)占比偏低。2017年以來(lái)，山東省貫徹新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，啟動(dòng)了新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程，目前全省正處于“騰籠換鳥”的深度調(diào)整期。隨著去產(chǎn)能、去杠桿力度的不斷加大，局部地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)有所暴露。特別是今年以來(lái)，肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊，國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)頻繁波動(dòng)，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)化改革步伐加快，利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展及信用風(fēng)險(xiǎn)的有效防控提出了更高要求。在復(fù)雜而又嚴(yán)峻的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)來(lái)源更加廣泛，風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅靖訌?fù)雜多樣，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度不斷升級(jí)，實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控勢(shì)在必行。金融科技推動(dòng)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控向智能化轉(zhuǎn)型。金融科技的發(fā)展深刻改變了銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)格局，銀行傳統(tǒng)的獲客渠道和風(fēng)險(xiǎn)管控方式都面臨智能化轉(zhuǎn)型的要求。其中，金融科技的典型代表——大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠有效拓展信息挖掘的深度和廣度，打破不同機(jī)構(gòu)、部門、地域間的數(shù)據(jù)“孤島”，改變銀行傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式，為進(jìn)一步提升信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作效能帶來(lái)機(jī)遇。目前，各家銀行機(jī)構(gòu)均已制定了本行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，部分業(yè)內(nèi)領(lǐng)先銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略正在全面推進(jìn)，包括搭建數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、推廣應(yīng)用大數(shù)據(jù)項(xiàng)目、加強(qiáng)本行數(shù)據(jù)分析師隊(duì)伍建設(shè)等，在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的基本條件已經(jīng)具備。

銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法的探索

國(guó)外銀行同業(yè)情況。近年來(lái)，西方現(xiàn)代商業(yè)銀行越來(lái)越意識(shí)到數(shù)字化風(fēng)控的價(jià)值，開始擺脫相對(duì)保守的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，實(shí)施針對(duì)性的轉(zhuǎn)型計(jì)劃，包括確保風(fēng)控環(huán)境的長(zhǎng)期有效性，幫助風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)用技術(shù)服務(wù)于風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入、分析、報(bào)告等關(guān)鍵領(lǐng)域。例如，蘇格蘭皇家銀行通過(guò)打通企業(yè)客戶的財(cái)務(wù)系統(tǒng)或企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（ERP），獲取其行為信息，作為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入的依據(jù)；勞埃德銀行在傳統(tǒng)信貸模式的基礎(chǔ)上，通過(guò)內(nèi)部大數(shù)據(jù)聚類分析，比較區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品等維度的成長(zhǎng)性、盈利性、流動(dòng)性等情況，得到相對(duì)專業(yè)的趨勢(shì)判斷，為信用風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有效參考。相較而言，西方商業(yè)銀行更加注重對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法的量化研究，在實(shí)踐基礎(chǔ)上建立了多種信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，例如，摩根大通銀行的信用計(jì)量模型、KMV公司基于期權(quán)理論的KMV模型、瑞士信貸銀行的CreditRisk+模型等。引入工程技術(shù)、借助數(shù)理模型量化分析風(fēng)險(xiǎn)狀況，是國(guó)外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控手段創(chuàng)新的重要舉措。山東銀行業(yè)情況。從山東銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r看，近年來(lái)，部分銀行同業(yè)不斷加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的組織體系建設(shè)和理論應(yīng)用研究工作。例如，中國(guó)工商銀行在組織體系建設(shè)方面給予了較大的政策和人員傾斜，總行層面成立了信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心，山東省分行設(shè)置了專職監(jiān)控科室，實(shí)行團(tuán)隊(duì)制運(yùn)作，建立了集約化、專業(yè)化的監(jiān)控管理體系，信用風(fēng)險(xiǎn)管控成效較為顯著。此外，在監(jiān)控方法研究及應(yīng)用方面，部分銀行已開始將大數(shù)據(jù)應(yīng)用引入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警場(chǎng)景，建立專業(yè)的管理系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的全流程控制。例如，農(nóng)業(yè)銀行的CMS系統(tǒng)基于大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施以及外部數(shù)據(jù)源，研發(fā)模型構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)工具，通過(guò)建立信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫(kù)和預(yù)警模型工廠，提供信用分析工具和支持，實(shí)現(xiàn)貸后檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的自動(dòng)化處理；建設(shè)銀行的對(duì)公信貸業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)（CLPM）包含流程風(fēng)險(xiǎn)管理工具、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)工具三個(gè)部分，將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)性地融入業(yè)務(wù)全流程，還成立了專門的模型實(shí)驗(yàn)室，具備模型開發(fā)、優(yōu)化驗(yàn)證以及數(shù)據(jù)挖掘等功能。

銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控面臨的主要問(wèn)題

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系運(yùn)行相對(duì)乏力。近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)下行影響，山東省部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)受沖擊明顯，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能不足，一些地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，違約風(fēng)險(xiǎn)上升，并通過(guò)投資鏈、交易鏈、擔(dān)保鏈蔓延擴(kuò)散，部分銀行機(jī)構(gòu)貸款不良率連續(xù)多年呈上升趨勢(shì)。與信貸規(guī)模的日趨龐大、風(fēng)險(xiǎn)種類的日益增多、風(fēng)險(xiǎn)管控的日漸復(fù)雜相比，山東銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作普遍存在一定程度的力不從心、疲于應(yīng)付現(xiàn)象，受專職監(jiān)控人員隊(duì)伍嚴(yán)重短缺、新興業(yè)務(wù)知識(shí)儲(chǔ)備不足等因素影響，監(jiān)控能力不匹配、監(jiān)控手段跟不上等問(wèn)題較為突出，信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別判斷的敏感度和精準(zhǔn)度提升乏力，監(jiān)控工作的主動(dòng)性、時(shí)效性和全面性無(wú)法保證。數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)度相對(duì)滯后。近年來(lái)，國(guó)家政策層面積極鼓勵(lì)金融科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印發(fā)了多個(gè)綱領(lǐng)性文件，先后在貴州、京津冀、珠三角、上海、河南等地建設(shè)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)。浙江、貴州等省份在國(guó)內(nèi)率先出臺(tái)一系列支持本省金融科技發(fā)展的政策，涌現(xiàn)出一批在全國(guó)有影響力的大數(shù)據(jù)企業(yè)，在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、支撐平臺(tái)、應(yīng)用開發(fā)上形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。比較而言，山東在金融科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面起步相對(duì)較晚，進(jìn)展相對(duì)較慢。具體到銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，受大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用水平低、智能化風(fēng)控手段不足等因素制約，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作模式較為落后，仍主要依托于手工數(shù)據(jù)、人工經(jīng)驗(yàn)和事后判斷，缺乏風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的即時(shí)性、前瞻性，存在較為明顯的“事后救火”問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)度相對(duì)滯后。全流程監(jiān)控管理相對(duì)薄弱。信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警、處置化解和跟蹤督導(dǎo)，是實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)全流程管理、確保風(fēng)險(xiǎn)管控效果的三個(gè)必要環(huán)節(jié)，缺一不可。目前，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控全流程管理相對(duì)薄弱，存在重監(jiān)測(cè)、輕處置、弱督導(dǎo)的問(wèn)題，工作質(zhì)效難以有效提升。一是預(yù)警處置跟蹤督導(dǎo)不足。受工作量大、人員不足等因素制約，監(jiān)控工作主要集中于監(jiān)測(cè)預(yù)警環(huán)節(jié)，對(duì)預(yù)警信號(hào)的后續(xù)跟蹤督導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)核查等力度不夠，影響了預(yù)警信號(hào)的運(yùn)用效果。二是預(yù)警信號(hào)運(yùn)用不盡如人意。受發(fā)展考核及干部任期制等因素影響，特別是在經(jīng)營(yíng)行層面，存在消極對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，甚至出現(xiàn)反向美化的現(xiàn)象，往往容易錯(cuò)失客戶退出等風(fēng)險(xiǎn)化解的有利時(shí)機(jī)。監(jiān)控后備人才相對(duì)短缺。一是高素質(zhì)監(jiān)控人員短缺。監(jiān)控人員知識(shí)結(jié)構(gòu)陳舊過(guò)時(shí)，既懂信貸業(yè)務(wù)又懂大數(shù)據(jù)分析的人才非常匱乏，是制約銀行實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)險(xiǎn)管控的一大瓶頸。二是專職監(jiān)控人員不足。各級(jí)金融機(jī)構(gòu)普遍存在監(jiān)控人員短缺、一崗多責(zé)、業(yè)務(wù)水平參差不齊的問(wèn)題，難以有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前加速暴露、復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，是制約銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升的一大“短板”。三是崗位梯隊(duì)建設(shè)不完善。因受崗位序列設(shè)置限制，監(jiān)控人員梯隊(duì)難以有效搭建，專業(yè)人才儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，監(jiān)控隊(duì)伍存在明顯的人員“斷檔”問(wèn)題。

合力提升信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力

發(fā)揮系統(tǒng)合力，切實(shí)提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是銀行提升信貸管理精細(xì)化水平、筑牢信用風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化科技賦能，建立數(shù)字化、智能化的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系已是大勢(shì)所趨。為此，商業(yè)銀行應(yīng)全面整合和充分集約內(nèi)部各類監(jiān)控資源，建立條塊聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，突破銀行部門間的壁壘，充分發(fā)揮公司、個(gè)人、國(guó)際、投行、信用卡、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)等各條線專業(yè)風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，完善風(fēng)險(xiǎn)信息共享和聯(lián)動(dòng)預(yù)警工作機(jī)制，積極構(gòu)建上下貫通、橫向聯(lián)動(dòng)的大監(jiān)控、全預(yù)警工作格局，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)全方位、立體式、全流程、系統(tǒng)化監(jiān)控，以適應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切要求，有效應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)高發(fā)、防控難度不斷升級(jí)的局面。強(qiáng)化科技支撐，加快監(jiān)控?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型。積極對(duì)接銀行總部及政府部門數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，深入梳理本行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)金融科技在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的深度融合應(yīng)用。一是豐富監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)源。加強(qiáng)省域特色外部數(shù)據(jù)采購(gòu)，加強(qiáng)行內(nèi)數(shù)據(jù)真實(shí)性核查管理，建立一體化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)集市，夯實(shí)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。二是加快智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。成立由信用管理部門與科技部門組成的信用科技支撐團(tuán)隊(duì)，將線上線下業(yè)務(wù)、信貸類業(yè)務(wù)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)納入一體化監(jiān)控范圍，打破數(shù)據(jù)“孤島”，構(gòu)建覆蓋客戶、行業(yè)、區(qū)域、人員的多維度信用風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一視圖，實(shí)現(xiàn)高效、自動(dòng)、全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。完善響應(yīng)機(jī)制，夯實(shí)監(jiān)控管理基礎(chǔ)。一是完善監(jiān)控與業(yè)務(wù)運(yùn)作聯(lián)動(dòng)響應(yīng)機(jī)制。加大預(yù)警信息向信貸業(yè)務(wù)運(yùn)作前端推送力度，實(shí)現(xiàn)在客戶出現(xiàn)逾期欠息等實(shí)質(zhì)違約信號(hào)之前的預(yù)警提示，前移風(fēng)控端口，防患于未然。二是完善預(yù)警全流程管理協(xié)作響應(yīng)機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)上下級(jí)行、信貸前后臺(tái)分工協(xié)作，完善預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的快速預(yù)判—及時(shí)處置—強(qiáng)化跟蹤一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)緩釋轉(zhuǎn)移，將損失降至最小。三是完善預(yù)警處置獎(jiǎng)懲機(jī)制。建立問(wèn)責(zé)倒查制度，在對(duì)不良貸款責(zé)任追究時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、信號(hào)處置情況作為必查項(xiàng)，對(duì)延誤化解時(shí)機(jī)、造成風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的，從嚴(yán)追究相關(guān)人員的責(zé)任。探索正向激勵(lì)措施，對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并處置風(fēng)險(xiǎn)行為加大獎(jiǎng)勵(lì)和宣傳力度，營(yíng)造良好氛圍，切實(shí)發(fā)揮預(yù)警處置的應(yīng)有功效。注重人才建設(shè)，提高監(jiān)控組織保障水平。在監(jiān)控人才招聘方面，向金融數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、信息管理以及復(fù)合背景專業(yè)人員傾斜，建立系統(tǒng)化的崗位培訓(xùn)機(jī)制，完善監(jiān)控人員梯隊(duì)建設(shè)，形成老中青相結(jié)合的人才結(jié)構(gòu)。在監(jiān)控隊(duì)伍建設(shè)方面，集合科技部門和業(yè)務(wù)部門骨干力量，通過(guò)跟班學(xué)習(xí)、橫向交流、專題集訓(xùn)等方式，盡快培養(yǎng)出由業(yè)務(wù)分析師、數(shù)據(jù)分析師和數(shù)據(jù)工程師組成的合作團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行專業(yè)化分工協(xié)作。其中，業(yè)務(wù)分析師要精通信貸業(yè)務(wù)并具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力，負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)問(wèn)題、業(yè)務(wù)理解、成果解釋和應(yīng)用部署等；數(shù)據(jù)分析師要熟練掌握常用的大數(shù)據(jù)分析方法及工具，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)理解、分析建模和模型優(yōu)化等；數(shù)據(jù)工程師要精通編程和數(shù)據(jù)庫(kù)處理技術(shù)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、復(fù)雜算法的實(shí)施、應(yīng)用部署等。在監(jiān)控方法研究方面，與大學(xué)、研究所、專業(yè)信息咨詢公司等機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)合作研究、建立專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金等方式，開展對(duì)大數(shù)據(jù)挖掘、監(jiān)控建模的理論研究和實(shí)證分析，夯實(shí)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作基本功，有效提升銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控理論水平和實(shí)踐能力。

作者：宋紅光 單位：山東省分行高級(jí)專家